RiskMathics Financial Institute · Curso Ejecutivo

ALM & IRRBB (ALCO Challenge)

Profesionales del sector financiero
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Temario

Qué vas a dominar.

Gestionar el Asset-Liability Management y el IRRBB del banking book: EVE y NII, repricing gap y duración, hedging con derivados, y la orquestación del ALCO · con un reto aplicado de gestión de balance bajo escenarios de tasas.

Contenidos

  1. 01Fundamentos de ALM y estructura del balance.
  2. 02IRRBB: EVE vs NII, repricing gap, duración y convexidad.
  3. 03Behavioral modeling: NMD, prepago, cuentas sin vencimiento.
  4. 04Estándar IRRBB de Basilea y outlier test.
  5. 05Hedging con IRS y estrategias de cobertura.
  6. 06El ALCO: gobierno, información para decidir y actas.
  7. 07Integración con liquidez y transfer pricing.
  8. 08Reporting, límites y sector lens.
El programa

Ficha del programa.

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6
Sesiones
15
Horas totales
4 May
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